Section 13.4: Application : Nelson & Winter simplifié Up Chapitre 13: Dynamique des industries et des marchés Section 13.6: Dynamiques des marchés financiers 

13.5figure logo-cle—mollette.png Application : Dynamique industrielle avec apprentissage et comportements adaptatifs

Cette nouvelle application va étendre le modèle de Nelson & Winter en y incluant certains éléments proposés par [Winter, 1984] :
Winter, S. (1984), Schumpeterian Competition in Alternative Technological Regimes, Journal of Economic Behavior and Organization, 5, 287-320.
Vous êtes invité à consulter cet article pour les détails des éléments à ajouter et les résultats obtenus pas Sidney Winter.

13.5.1 Description des nouveaux éléments

  1. Un indicateur de performance pour chaque firme. Chaque firme a maintenant une nouvelle variable appelée performance qui calcule la performance de long terme de la firme : est le profit net de la période et est le coefficient de lissage et il doit être appelé theta (*) dans l’interface (un curseur couvrant ). Sa valeur par défaut sera fixée à .
    Cette performance va guider l’apprentissage des firmes.
  2. Apprentissage et stratégies de R&D adaptatives. Les paramètres de calibration ont les mêmes valeurs que dans le modèle original de Nelson & Winter, mais les taux d’investissement en R&D des firmes vont maintenant évoluer et ils sont initialisés de manière aléatoire, à partir d’une distribution uniforme : Ces taux seront ajustés par les firmes en suivant une règle de satisficing à la Simon. Si la performance de la firme est inférieure au profit moyen de l’industrie (pondéré par le stock de capital de chaque firme), la firme fait évoluer ses stratégies vers les stratégies moyennes, en espérant de se rapprocher du profit moyen : , and sont des moyennes, pondérées par le stock de capital, du profit et des taux d’investissement en R&D. Le coefficient d’ajustement sera appelé BETA (*) dans l’interface et sa valeur par défaut sera 0.5. . sera appelé sigma-n (*) et sa valeur par défaut sera . De même pour , sigma-m (*) dans l’interface.
  3. Sortie des firmes . Une firme dont la performance ou le stock de capital deviennent trop faible quitte l’industrie : ou sera appelé Kmin (*) dans l’interface et sa valeur par défaut sera . performance-min (*) aura la valeur par défaut de . La firme qui quitte l’industrie sera retirée de la population des firmes.
  4. Entrée des firmes. Il y aura des entrants potentiels à chaque période. Ne nombre des tentatives d’entrée dépend du paramètre taux-entree (*), et on fixera la valeur de ce paramètre grâce à un curseur couvrant , avec la valeur par défaut de . Le nombre de tentatives d’entrée à la fin de la période courante sera alors donné , arrondi au prochain nombre entier. est le nombre de firmes actives dans la période courante, avant les tentatives d’entrée. Chacun de ces entrants potentiels va se présenter devant le marché avec une productivité , où est la productivité moyenne, pondérée par le capital, et est le paramètre STD du modèle original. L’entrant potentiel va uniquement entrer s’il peut espérér de faire des profits positifs dans les conditions actuelles du marché, et donc si : représente la hauteur des barrières à l’entrée dans cette industrie et ce paramètre sera appelé barriere-entree (*), avec une valeur par défaut de 0.5. est un bruit qui représente les erreurs d’observation. Si la firme peut espérer d’être rentable, alors elle entre et ses paramètres sont tirés autour des moyennes de l’industrie, pondérées par les stocks de capital des firmes, à partir d’une loi Normale, et avec des variances de pour et de , pour . La performance initiale de la firme est .
(*) : Variables globales qu’on doit inclure dans l’interface.

13.5.2 Le programme NetLogo

La structure du programme reste essentiellement la même. La performance de chaque firme doit être actualisée à la fin de la période. La sortie et l’entrée des firmes doit avoir lieu à la fin de la période, avant d’aller à la période suivante.
L’interface graphique doit contenir les boîtes d’entrée et les curseurs nécessaires pour fixer les valeurs des nouveaux paramètres, ainsi qu’un nouveau graphique qui représente l’évolution dans le temps de , et de et un autre, le nombre de firmes.

13.5.3 Expériences

Les nouveaux éléments concernent l’adaptation des stratégies des firmes et celle de leur nombre. Les expériences doivent nous aider à comprendre

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(c) Murat Yildizoglu, 2021-