Le premier protocole correspond à une stratégie basée sur la méthode de Monte Carlo. Nous le choisissons car il est assez largement utilisé dans la littérature. On détermine les intervalles de valeurs économiquement et mathématiquement pertinents pour les différentes dimensions des configurations à étudier et on tire un nombre élevé de points aléatoires dans cet hyper-espace et on exécute le modèle pour chacun des points (avec répétitions si nécessaire). On étudie ensuite les histoires générées grâce à

Pour suppléer à ce problème de coût, des méthodes d’exploration plus parcimonieuses ont été développées dans la littérature. Ces protocoles suivent en générale les astuces développées dans la littérature d’ingénierie dont une sous-discipline est consacrée à cette question : Design of Experiments (DoE). On choisit alors un hyperespace des configurations plus réduit en limitant les redondances potentielles entre les configurations à explorer, tout en respectant néanmoins le critère de robustesse. Cette méthode permet alors une forte réduction du temps de calcul (nombre de simulations à exécuter), mais elle nécessite l’utilisation des techniques statistiques et économétriques adaptées pour l’analyse des résultats. Voir par exemple [50] pour un exemple de protocole bien adapté à l’analyse des MMA économiques.